วิธีการ ป้องกันความเสี่ยง โดยใช้ ตัวเลือก การโทร Binary ตัวเลือก

วิธีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตัวเลือกการโทร Binary ตัวเลือก ตัวเลือกไบนารีมีจำนวนคงที่โครงสร้างการจ่ายเงิน - ทั้ง $ 100 หรือ $ 0 นี้จะช่วยให้ผลตอบแทนที่ไม่ซ้ำกันไบนารีตัวเลือกที่จะใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงและลดความเสี่ยงหลักทรัพย์อื่น ๆ อีกมากมาย บทความนี้ใช้เป็นตัวอย่างการทำงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งที่ตัวเลือกสายยาวสามารถป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตัวเลือกใส่ไบนารี (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการโทรและตัวเลือกไบนารีโปรดดูที่: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือก: ตัวเลือกคือสิ่งที่เรียกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือก - วิดีโอและข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี?..) ตัวเลือกการโทรยาวให้ผลกำไรเมื่อหุ้นของการเคลื่อนไหวราคาข้างต้นพื้นฐานราคาใช้สิทธิและนำไปสู่​​การสูญเสียในการย้ายราคาลดลง ใส่ตัวเลือกไบนารีให้ผลกำไรในข้อเสียและการสูญเสียใน bining คว่ำทั้งสองอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมมีการป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตัวเลือกโทรยาว (โปรดดูที่เกี่ยวข้อง: พื้นฐานป้องกันความเสี่ยง: อะไรคือป้องกันความเสี่ยงหรือไม่?) สมมติพอลผู้ประกอบการค้าที่ถือตำแหน่งยาวกับสามจำนวนมาก (= 300 สัญญา) เกี่ยวกับตัวเลือกการเรียกร้องของเอบีซี, Inc ซึ่งมีการตีราคาของ $ 55 พวกเขาทำให้เขาเสีย $ 2 ต่อสัญญา (พรีเมี่ยมตัวเลือก) ใส่ตัวเลือกไบนารีมีราคาใช้สิทธิของ $ 55 ได้ที่พรีเมี่ยมตัวเลือกในการ $ 0.2 ต่อสัญญา วิธีการหลายตัวเลือกไบนารีใส่พอลจะต้องป้องกันตำแหน่งของเขาโทรยาว? ที่เดินทางมาถึงจำนวนทำให้ไบนารีที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน: การคำนวณจำนวนเริ่มต้นของตัวเลือกไบนารีแล้วจำนวนของตัวเลือกไบนารีที่จำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายและในที่สุดจำนวนของตัวเลือกไบนารีที่จำเป็นสำหรับการปรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้าจำเป็น) ผลรวมของทั้งสามจะให้ผลผลิตจำนวนตัวเลือกใส่ไบนารีที่จำเป็นสำหรับการป้องกันความเสี่ยง นี่คือการคำนวณที่มี: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตำแหน่งสายยาว = $ 2 * 300 สัญญา = 600 $ จำนวนเริ่มต้นของตัวเลือกใส่ไบนารี = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสายยาว / 100 = 600/100 = 6 จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายของจำนวนเริ่มต้นของการเลือกใส่ไบนารี = $ 0.28 * 6 จำนวนมาก * 100 สัญญา = 168 $ จำนวนตัวเลือกไบนารีต้องจ่ายค่าประกันความเสี่ยง = (ค่าใช้จ่ายจำนวนเริ่มต้นของการเลือกใส่ไบนารี / 100) = (168/100) = 1.68 กลม 2 จำนวนของตัวเลือกไบนารีที่จำเป็นใส่ = จำนวนเริ่มต้น + จำนวนที่ต้องการที่จะจ่ายสำหรับการป้องกันความเสี่ยง = 6 + 2 = 8 ค่าใช้จ่ายของตัวเลือกใส่ไบนารี = $ 0.28 * * * * * * * * 8 จำนวน 100 สัญญา = 224 $ จ่ายเงินสูงสุดจาก 8 ตัวเลือกใส่ไบนารี = 8 * $ 100 = $ 800 (แต่ละใส่ไบนารีสามารถให้ผลตอบแทนสูงสุดของ $ 100) ค่าใช้จ่ายรวมของการค้า = ค่าใช้จ่ายของสายยาว + ทำให้ค่าใช้จ่ายของไบนารี = $ 600 + $ 224 = $ 824 เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการค้า ($ 824) เป็นมากกว่าการจ่ายเงินสูงสุด ($ 800), ตัวเลือกไบนารีใส่มากขึ้นมีความจำเป็นสำหรับการป้องกันความเสี่ยง การเพิ่มตัวเลือกไบนารีใส่ 8-9 นำไปสู่​​การ: ค่าใช้จ่ายของตัวเลือกใส่ไบนารี = $ 0.28 * * * * * * * * 9 จำนวน 100 สัญญา = 252 $ จ่ายเงินสูงสุดจากเก้าตัวเลือกใส่ไบนารี = 9 * $ 100 = $ 900 ค่าใช้จ่ายรวมของการค้า = ค่าใช้จ่ายของสายยาว + ทำให้ค่าใช้จ่ายของไบนารี = $ 600 + $ 252 = $ 852 กับเก้าตัวเลือกใส่ไบนารีค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการค้าอยู่ในขณะนี้น้อยกว่าการจ่ายเงินสูงสุด มันแสดงให้เห็นเป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับการป้องกันความเสี่ยง ในฐานะที่เป็นกฎทั่วไปจำนวนของตัวเลือกไบนารีควรจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการค้าที่ต่ำกว่าจะกลายเป็นตัวเลือกไบนารีการจ่ายเงิน นี่คือการวิเคราะห์สถานการณ์ของว​​ิธีการป้องกันความเสี่ยงรวมกันนี้จะดำเนินการในวันหมดอายุ ตามระดับราคาที่แตกต่างของพื้นฐาน: ราคาอ้างอิงที่หมดอายุ